Desde 2021, el exministro de Bachelet se desempeñaba como consultor de la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica de CAF. Ahora, desde Colombia, apoyará los planes del banco que tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional en América Latina. Esta es la primera vez, desde que dejó el cargo de Ministro del Interior el 11 de mayo del 2015, que se conoce oficialmente la ocupación o cargo de Rodrigo Peñailillo. Desde que abandonó La Moneda, hace 8 años, no ha dado entrevistas ni ha tenido apariciones públicas. Su salida de dio en el contexto del denominado caso Caval que involucró al hijo de la entones presidenta, Sebastián Dávalos, y su nuera Natalia Compagnon por la compra de unos terrenos agrícolas en Machalí
